關于對玉米期貨相關合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕119號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月9日交易時（即3月8日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在玉米期貨C2203、C2205、C2207、C2209合約上單日開倉量不得超過10,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在玉米期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月8日

關于對棕櫚油期貨各月份合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕104號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月3日交易時（即3月2日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉量不得超過5,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在棕櫚油期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月1日

關于調整液化石油氣期貨相關合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕103號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2022年3月3日交易時（即3月2日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在液化石油氣期貨PG2203、PG2204、PG2205合約上單日開倉量調整為不得超過2,000手，該品種其余合約交易限額保持不變。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在液化石油氣期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年3月1日

關于對液化石油氣期貨各月份合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2022〕74號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2022年2月17日交易時（即2月16日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在液化石油氣期貨各月份合約上單日開倉量不得超過4,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在液化石油氣品種單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2022年2月16日

關于發(fā)布《大連商品交易所異常交易行為管理辦法》的公告

〔2021〕61號

《大連商品交易所異常交易行為管理辦法》已由大連商品交易所第四屆理事會第十六次會議審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。原《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關監(jiān)管標準及處理程序》同時廢止。

特此公告。

大連商品交易所
2021年11月24日

關于調整焦煤、焦炭期貨各月份合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕465號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2021年10月28日交易時（即10月27日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤和焦炭品種單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年10月27日

關于對焦煤、焦炭期貨各月份合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕392號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2021年9月6日交易時（即9月3日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過100手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤和焦炭品種單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行動態(tài)調整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年9月3日

關于對焦煤、焦炭期貨相關合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2021〕351號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2021年8月20日交易時（即8月19日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨2109、2110、2111、2112、2201合約上單日開倉量不得超過500手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在焦煤和焦炭品種單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2021年8月19日

關于對鐵礦石期貨各月份合約實施交易限額的通知

大商所發(fā)〔2020〕614號

各會員單位及相關主體：

根據(jù)《大連商品交易所風險管理辦法》，經(jīng)研究決定，自2020年12月22日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨單個合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所可根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年12月21日

關于調整鐵礦石期貨I2105合約交易限額的通知

大商所發(fā)〔2020〕575號

各會員單位及相關主體：

根據(jù)《大連商品交易所風險管理辦法》，經(jīng)研究決定，自2020年12月14日交易時（即12月11日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過5,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所可根據(jù)市場情況對交易限額進行調整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年12月9日

關于調整實際控制關系賬戶報送工作的通知

大商所函〔2020〕219號

各期貨公司會員：

為做好實際控制關系賬戶報送工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、自2020年9月1日起，各期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構統(tǒng)一向中國期貨市場監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）報送實際控制關系賬戶信息，原先向監(jiān)控中心和交易所并行報送的過渡期同日終止。

二、由于連網(wǎng)等原因而不能正常向監(jiān)控中心報送的，各期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構可先向交易所報送相關信息，再向監(jiān)控中心補報。

三、各期貨公司會員應向相關境外經(jīng)紀機構轉達本通知內容。

特此通知。

大連商品交易所
2020年8月31日

關于在鐵礦石期貨合約上實施交易限額制度的通知

大商所發(fā)〔2020〕230號

各會員單位及相關主體：

經(jīng)研究決定，自2020年6月16日交易時（即6月15日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨合約上單日開倉量不得超過30,000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在鐵礦石品種所有期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。：

套期保值交易和做市交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

交易所將根據(jù)市場情況對交易限額進行動態(tài)調整。

特此通知。

大連商品交易所
2020年6月15日

大連商品交易所實際控制關系賬戶
管理辦法
 

第一章 總則

第一條 為規(guī)范實際控制關系賬戶管理，維護市場秩序，促進市場健康發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條 大連商品交易所（以下簡稱交易所）負責實際控制關系賬戶的認定和交易監(jiān)管工作。交易所與中國期貨市場監(jiān)控中心（以下簡稱監(jiān)控中心）建立實際控制關系賬戶信息共享機制，共同對期貨市場實際控制關系賬戶進行管理。

第三條 非期貨公司會員、客戶參與期貨交易應當遵守本辦法及交易所其他相關規(guī)定，接受交易所對其實際控制關系賬戶的管理�？蛻暨�應當接受期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構對其實際控制關系賬戶的管理。

第二章 實際控制關系賬戶認定標準

第四條 實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權限，從而對他人交易決策擁有決定權的行為或事實。

第五條 根據(jù)實質重于形式的原則，具有下列情形之一的，應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系：

（一）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

（二）行為人作為他人的開戶授權人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人或者其他形式的委托代理人；

（三）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；

（四）行為人與他人之間存在配偶關系；

（五）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（六）行為人通過投資關系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（七）行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（八）交易所認定的其他情形。

第三章 實際控制關系賬戶的報備

第六條 客戶應當按照本辦法和監(jiān)控中心相關規(guī)定履行實際控制關系賬戶的報備、變更和解除程序。

第七條 符合實際控制關系賬戶認定標準的非期貨公司會員應當在取得交易所會員資格后10個交易日內直接向交易所進行報備。

第八條 非期貨公司會員實際控制關系發(fā)生變更的，應當在發(fā)生變更之日起10個交易日內主動向交易所報備變更情況。

第九條 客戶向監(jiān)控中心申請解除實際控制關系的，應當按照交易所要求通過開戶的期貨公司會員提交相關說明材料。非期貨公司會員直接向交易所提出解除申請，并提交相關說明材料。

交易所對非期貨公司會員、客戶的實際控制關系解除申請進行審核，并有權根據(jù)審核需要要求非期貨公司會員和客戶提供相關補充材料。

第十條 交易所對日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)具有疑似實際控制關系且尚未報備的賬戶，開戶人為客戶的，交易所可以直接或通過期貨公司會員對相關客戶進行詢問；開戶人為非期貨公司會員的，交易所可直接詢問。

客戶委托境外經(jīng)紀機構從事期貨交易的，境外經(jīng)紀機構及其所在期貨公司會員應及時將交易所相關詢問向客戶進行轉達。

第十一條 對于交易所的詢問，客戶、非期貨公司會員應以書面形式及時回復，并提供相關說明材料；相關期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應及時將客戶的回復及相關說明材料報送交易所。

第十二條 經(jīng)交易所詢問，非期貨公司會員、客戶如承認存在實際控制關系的，應按照本辦法第六條、第七條的規(guī)定進行報備。

經(jīng)交易所詢問，非期貨公司會員、客戶如否認存在實際控制關系的，應說明理由并簽署《合規(guī)聲明及承諾書》（見附件）。交易所將對其說明材料進行審核。對于事實清楚、理由充分，確不符合實際控制關系認定標準的，交易所將不按實際控制關系對相關賬戶進行管理；對于事實、理由不充分的，交易所將進行調查，經(jīng)調查認為符合實際控制關系認定標準的，交易所有權責令其進行報備，拒不報備的，交易所有權對其實際控制關系進行直接認定，并根據(jù)本辦法第十三條及相關規(guī)定進行處理；若經(jīng)調查暫無法認定是否符合實際控制關系認定標準的，交易所可將其列入重點監(jiān)控名單。

第十三條 對于具有實際控制關系但不如實報備相關信息、不如實回復交易所詢問、隱瞞事實真相、故意回避等不協(xié)助報備或不協(xié)助調查工作的非期貨公司會員、客戶，交易所可以采取談話提醒、書面警示、暫停開倉等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴重的，交易所將依據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定進行處理。

第十四條 期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應當告知客戶按規(guī)定對實際控制關系賬戶進行報備，切實履行對客戶實際控制關系賬戶的管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的失信行為。

期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應當積極配合客戶做好實際控制關系賬戶報備工作，對實際控制關系賬戶的報備、管理等材料登記歸檔、妥善保存并履行相應的保密義務。

第十五條 期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并采取談話提醒、書面警示、約見談話等監(jiān)管措施；情節(jié)嚴重的，交易所將依據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定進行處理：

（一）未及時、準確、完整地向客戶傳達交易所有關實際控制關系賬戶的規(guī)定；

（二）未及時、準確、完整地完成實際控制關系賬戶相關信息錄入、更新；

（三）縱容、誘導、慫恿、協(xié)助客戶進行虛假申報、隱瞞事實真相；

（四）未妥善保存客戶實際控制關系賬戶相關資料；

（五）未按照交易所要求協(xié)助詢問客戶實際控制關系賬戶情況的或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（六）交易所認定的其他情形。

第四章 實際控制關系賬戶的管理

第十六條 交易所在執(zhí)行持倉限額、交易限額、大戶報告以及異常交易管理等制度時，對一組實際控制關系賬戶的委托量、撤單量、成交量以及持倉量等合并計算。

第十七條 一組實際控制關系賬戶內均為客戶的，其合并計算的投機持倉量不得超過單個客戶的投機持倉限額；一組實際控制關系賬戶內包含非期貨公司會員的，其合并計算的投機持倉量不得超過單個非期貨公司會員的投機持倉限額。

第十八條 一組實際控制關系賬戶的套利持倉量不得超過交易所確定的套利持倉額度，一組實際控制關系賬戶的套利持倉量和投機持倉量合計不得超過交易所確定的套利持倉額度。

第十九條 一組實際控制關系賬戶的套期保值持倉量不得超過交易所確定的套期保值持倉額度，一組實際控制關系賬戶的套期保值持倉量和投機持倉量合計不得超過交易所確定的套期保值持倉額度。

第二十條 一組實際控制關系賬戶發(fā)生持倉超限行為的，交易所將于下一交易日按有關規(guī)定執(zhí)行強行平倉，強行平倉的執(zhí)行原則如下：

（一）若一組實際控制關系賬戶投機持倉超倉，則按照上一個交易日結算時該組內客戶或者非期貨公司會員投機持倉量由大到小的順序強行平倉，若投機持倉量相等，則按照客戶的客戶號或者非期貨公司會員的會員號由小到大的順序強行平倉。若一組實際控制關系賬戶套利持倉或套期保值持倉出現(xiàn)超倉，與投機持倉超倉執(zhí)行相同的強平原則。

（二）若一組實際控制關系賬戶投機持倉與套期保值持倉合計超倉，由交易所按先投機、后套期保值的原則，再按上一交易日結算時持倉量由大到小的順序，選擇客戶或者非期貨公司會員強行平倉；若持倉量相等，則按照客戶的客戶號或者非期貨公司會員的會員號由小到大的順序強行平倉。

（三）若一組實際控制關系賬戶超倉，同時賬戶組內客戶或者非期貨公司會員超倉，交易所先對超倉的客戶或者非期貨公司會員強行平倉，再對實際控制關系賬戶強行平倉。

第五章 附則

第二十一條 本辦法由交易所負責解釋。

第二十二條 本辦法自2018年5月28日起實施。

轉：關于修改異常交易管理相關規(guī)則的通知

各會員單位：

為進一步加強市場監(jiān)管，防范市場風險，經(jīng)理事會審議通過，并報告中國證監(jiān)會，我所對《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關監(jiān)管標準及處理程序》和《關于實際控制關系賬戶投機持倉合并計算相關規(guī)則的通知》進行了修改。現(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布，修改后的規(guī)則自2018年4月18日交易時（即4月17日晚夜盤交易時）起施行。

特此通知。

大連商品交易所
2018年4月13日

關于《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關
實際控制關系賬戶監(jiān)管標準的通知（修訂稿）
 

各會員單位、境外經(jīng)紀機構：

為加強對期貨市場實際控制關系賬戶的監(jiān)管，強化市場基礎性制度建設，維護市場平穩(wěn)健康運行，現(xiàn)將《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》關于實際控制關系賬戶的監(jiān)管標準通知如下：

一、實際控制關系賬戶的認定標準

實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權限，從而對他人交易決策擁有決定權的行為或事實。根據(jù)實質重于形式的原則，具有下列情形之一的，應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系：

（一）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

（二）行為人作為他人的開戶授權人、指定下單人、資金調撥人、結算單確認人或者其他形式的委托代理人；

（三）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；

（四）行為人與他人之間存在配偶關系；

（五）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（六）行為人通過投資關系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（七）行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權或者重大影響；

（八）交易所認定的其他情形。

二、實際控制關系賬戶的報備工作要求

（一）具有實際控制關系賬戶（實際控制他人期貨賬戶或被他人實際控制）的開戶人應通過期貨公司會員主動申報相關信息，并填寫《實際控制關系賬戶申報表》（附件1）。委托境外經(jīng)紀機構從事期貨交易的客戶，應當委托其境外經(jīng)紀機構申報，境外經(jīng)紀機構再委托期貨公司會員申報。

（二）具有實際控制關系賬戶的開戶人在實際控制關系發(fā)生變更時，應在5個工作日內通過期貨公司會員向交易所主動申報相關信息的變更情況。委托境外經(jīng)紀機構從事期貨交易的客戶，應當委托其境外經(jīng)紀機構申報，境外經(jīng)紀機構再委托期貨公司會員申報。

（三）交易所對日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的具有疑似實際控制關系且尚未申報的賬戶，將向開戶人進行書面詢問。

如相關開戶人承認存在實際控制關系，應按照正常流程進行申報。

如相關開戶人否認存在實際控制關系，應提供相關材料，并簽署《合規(guī)聲明及承諾書》（附件2）。交易所將對相關說明材料進行審核，對于事實清楚、理由充分，確不屬于實際控制關系的，交易所將對相關賬戶進行正常管理；對于事實、理由不充分的，交易所將相關賬戶列入重點監(jiān)控名單。

（四）非期貨公司會員在申報情況及提供材料時，應直接向交易所上報。

（五）對于具有實際控制關系賬戶但不如實申報相關信息、隱瞞事實真相、故意回避等不協(xié)助報備工作的開戶人，交易所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取談話提醒、書面警示、限制相關業(yè)務等措施。

（六）期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應當切實履行客戶交易行為管理職責，積極配合相關開戶人做好實際控制關系賬戶報備工作，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止相關開戶人的失信行為。

我所將根據(jù)市場情況及相關監(jiān)管要求調整并公布實際控制關系賬戶監(jiān)管標準。

特此通知。

大連商品交易所
2018年3月27日

大連商品交易所異常交易
管理辦法（試行）（修訂稿）
 

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，維護市場正常秩序，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》、《大連商品交易所會員管理辦法》、《大連商品交易所風險管理辦法》和《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條 交易所對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權對相關期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構、非期貨公司會員和客戶采取相應監(jiān)管措施或者紀律處分措施。

第三條 期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條 非期貨公司會員和客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管，自覺規(guī)范交易行為�？蛻暨�應接受期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構對其交易行為的合法合規(guī)性管理。

第五條 使用程序化交易應當事先向交易所備案。非期貨公司會員、客戶采取程序化交易方式下達交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的，交易所可以采取相關限制性措施。

程序化交易是指由計算機按照事先設定的具有行情分析、風險管理等功能的交易模型，自動下達交易信號或者報單指令的交易方式。

第六條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：

（一）以自己為交易對象，多次進行自買自賣；

（二）交易所認定的實際控制關系賬戶組內發(fā)生的多次互為對手方的交易；

（三）頻繁報撤單行為；

（四）大額報撤單行為；

（五）交易所認定的實際控制關系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；

（六）通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；

（七）交易所認定的其他情形。

第七條 期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

期貨公司會員、境外經(jīng)紀機構發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一的，應當及時予以提醒、勸阻和制止，并及時向期貨公司會員、交易所報告。

第八條 客戶出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一，經(jīng)勸阻、制止無效的，期貨公司會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、強行平倉等措施。

第九條 非期貨公司會員或客戶出現(xiàn)本辦法第六條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監(jiān)管名單等措施；情節(jié)嚴重的，交易所可以根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關規(guī)則的規(guī)定采取強行平倉、限制開倉等監(jiān)管措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所可以提請中國證監(jiān)會進行立案調查。

第十條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監(jiān)管措施或者做出相關書面決定的，通過客戶所在期貨公司會員向客戶發(fā)出。期貨公司會員應當及時與相關客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關監(jiān)管信息和書面決定，保留有關證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。涉及境外經(jīng)紀機構的，境外經(jīng)紀機構應當協(xié)助期貨公司會員及時與相關客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關監(jiān)管信息和書面決定。

第十一條 期貨公司會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關規(guī)則的規(guī)定，采取相應監(jiān)管措施或者紀律處分措施，可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監(jiān)管信息或者書面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；

（五）交易所認定的其他情形。

第十二條 異常交易行為的認定標準及處理程序，由交易所另行通知。

第十三條 本辦法由交易所負責解釋。

第十四條 本辦法自公布之日起實施。

大連商品交易所
2018年3月27日

關于說明期權異常交易監(jiān)管有關事項的通知
 

各會員單位：

為使會員單位和投資者對相關規(guī)則了解更加清晰和明確，現(xiàn)就期權異常交易監(jiān)管有關事項進行說明：

一、期權異常交易監(jiān)管的總體原則

交易所對期貨、期權的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單、實際控制關系賬戶超倉達到交易所處理標準的次數(shù)分開統(tǒng)計。

二、期權自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為監(jiān)管標準

（一）期權自成交行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的自成交次數(shù)達到5次（含5次）以上的，構成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的異常交易行為。交易所認定的實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，按照自成交行為進行處理。

（二）期權頻繁報撤單行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的撤單次數(shù)達到500次（含500次）以上的，構成“頻繁報撤單”的異常交易行為。由于期權做市交易所產(chǎn)生的頻繁報撤單行為不作為異常交易行為。

（三）期權大額報撤單行為

客戶或非期貨公司會員單日在某一期權合約上的撤單次數(shù)達到400次（含400次）以上的，且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數(shù)的80%，構成“大額報撤單”的異常交易行為。

三、期權實際控制關系賬戶超倉行為的監(jiān)管標準

實際控制關系賬戶的監(jiān)管標準期權與期貨一致，適用《關于<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關實際控制關系賬戶監(jiān)管標準的通知》。一組實際控制關系賬戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過期權限倉標準。實際關系賬戶限倉標準與單一客戶相同，根據(jù)《關于豆粕期貨期權上市交易有關事項的通知》，上市初期為300手。一組實際控制關系賬戶單日在多個期權系列上合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。

四、期權自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為和實際控制關系賬戶超倉行為的處理程序

期權上，客戶和非期貨公司會員自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達標以及實際控制關系賬戶超倉的處理程序與期貨不同在于：當客戶和非期貨公司會員期權自成交、頻繁報撤單、大額報撤單、實際控制關系賬戶超倉行為達到處理標準交易所采取限制開倉措施的，交易所限制有關客戶、實際控制關系賬戶、非期貨公司會員期權品種的開倉權限；處理程序其余與期貨完全一致。

特此通知。

大連商品交易所
2017年3月24日

關于停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>
有關監(jiān)管標準及處理程序》個別條款的通知
 

經(jīng)研究決定，自2016年4月25日交易時起（即本周五晚上21：00點夜盤起）停止適用《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關監(jiān)管標準及處理程序》有關“由于套利交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為”的規(guī)定。

特此通知。

大連商品交易所
2016年4月22日

關于發(fā)布施行《<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>
有關監(jiān)管標準及處理程序修正案》的通知
大商所發(fā)〔2012〕137號

各會員單位：

為更加有效的開展自律監(jiān)管工作，維護期貨市場交易秩序，促進期貨市場健康發(fā)展，經(jīng)理事會審議批準，并報告中國證監(jiān)會，我所對《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》有關監(jiān)管標準及處理程序進行了修改，主要修改內容如下：

（一）不再對發(fā)生異常交易客戶所在期貨公司采取強制監(jiān)管措施；

（二）下列情形不再作為異常交易：由套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為；實際控制關系賬戶被動超倉情形；

（三）修改實際控制關系賬戶第三次合并持倉超限的監(jiān)管措施。實際控制關系賬戶第三次合并持倉超限的，交易所將于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不得低于6個月。

（四）修改自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為的監(jiān)管標準。原認定標準中的"超過5次"、"超過500次"以及"超過400次"分別調整為"達到5次（含5次）以上"、"達到500次（含500次）以上"以及"達到400次（含400次）以上"。

現(xiàn)將相關規(guī)則修正案予以發(fā)布，該修正案自2012年7月23日起施行。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一二年七月二十日

關于實際控制關系賬戶投機持倉合并計算相關規(guī)則的通知
大商所發(fā)〔2011〕96號

為加強對實際控制關系賬戶的監(jiān)管，維護市場運行秩序，現(xiàn)將實際控制關系賬戶投機持倉合并計算和強行平倉規(guī)則通知如下：　　

一、實際控制關系賬戶投機持倉合并計算規(guī)則
1．實際控制關系賬戶投機持倉合并計算，套期保值持倉不合并計算。
2．全部由客戶構成的實際控制關系賬戶合并計算的投機持倉量，不得超過單個客戶的投機持倉限額；包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶合并計算的投機持倉量，不得超過單個非期貨公司會員的投機持倉限額。

二、由交易所執(zhí)行的強行平倉規(guī)則
1．實際控制關系賬戶合并計算的投機持倉量超出其限倉規(guī)定的，交易所將于下一交易日按有關規(guī)定執(zhí)行強行平倉。
2．若實際控制關系賬戶合并計算的投機持倉超倉，交易所按上一個交易日結算時實際控制關系賬戶中客戶或者非期貨公司會員持倉量由大到小的順序強行平倉。
3．若客戶或者非期貨公司會員投機持倉超倉，同時其實際控制關系賬戶合并計算的投機持倉超倉，交易所先對超倉的客戶或者非期貨公司會員投機持倉強行平倉，再對其實際控制關系賬戶投機持倉強行平倉。

三、上述規(guī)則自2011年5月16日起施行。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一一年五月四日

關于《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》
有關監(jiān)管標準及處理程序的通知
大商所發(fā)〔2010〕220號

為加強對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，發(fā)揮期貨公司會員對客戶交易行為的管理作用，現(xiàn)將《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》第五條關于異常交易行為的監(jiān)管標準及處理程序通知如下：

一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的監(jiān)管標準及處理程序

（一） 監(jiān)管標準
1． 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次的，構成"以自己為交易對象，多次進行自買自賣"的異常交易行為。交易所認定的實際控制關系賬戶組內發(fā)生成交的，按照自成交行為進行處理。
2．客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次的，構成"頻繁報撤單"的異常交易行為。
3. 客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過400次，且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數(shù)的80%，構成"大額報撤單"的異常交易行為。
4．客戶或非期貨公司會員單日在多個合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。
在統(tǒng)計客戶和非期貨公司會員撤單次數(shù)時，市價指令、止損（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動撤銷（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷（FAK）指令屬性的撤單次數(shù)不計入在內。

（二） 處理程序
1． 客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程
（1） 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第一次達到交易所處理標準的，交易所要求期貨公司會員及時對客戶進行教育、引導、勸阻和制止。
（2） 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時向客戶所在期貨公司會員通報。
（3） 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第三次及以上達到交易所處理標準的，交易所于當日收市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。

2． 客戶出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，對客戶所在期貨公司會員的處理流程
（1） 客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在同一期貨公司會員的，第一次出現(xiàn)時，交易所對該會員首席風險官進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉達客戶；第二次出現(xiàn)時，交易所約見會員的總經(jīng)理及首席風險官談話，無正當理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；第三次及以上出現(xiàn)時，交易所對會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
（2） 客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會員的，交易所按照客戶異常交易行為在某一期貨公司會員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關監(jiān)管措施。
（3） 客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為發(fā)生在不同期貨公司會員，且在任一期貨公司會員處均未達到交易所處理標準的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的期貨公司會員參照上述規(guī)定采取相關措施。
（4） 客戶發(fā)生自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，交易所已向期貨公司會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

3． 非期貨公司會員出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程
非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，第一次達到處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示；第二次達到處理標準的，交易所約見會員的高級管理人員談話；第三次及以上達到處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于3個月。

二、 實際控制關系賬戶合并持倉超限行為的監(jiān)管標準及處理程序

（一） 監(jiān)管標準
實際控制關系賬戶的監(jiān)管標準由交易所另行規(guī)定。

（二） 處理程序
1．完全由客戶構成的實際控制關系賬戶組超倉行為的處理流程
（1） 實際控制關系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當日閉市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。
（2） 實際控制關系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于10個交易日。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日收市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。
（3） 實際控制關系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的，對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于20個交易日。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日收市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于6個月。

2．實際控制關系賬戶組超倉，對客戶所在期貨公司會員的處理流程
（1） 實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在同一期貨公司會員的，第一次發(fā)生時，交易所對期貨公司會員首席風險官進行電話提示；第二次發(fā)生時，交易所約見期貨公司會員的總經(jīng)理及首席風險官談話；第三次及以上發(fā)生時，交易所對期貨公司會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
（2） 實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在不同期貨公司會員的，交易所按照該行為在某一期貨公司會員處發(fā)生的次數(shù)，根據(jù)上述規(guī)定采取相關監(jiān)管措施。
（3） 實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發(fā)生在不同期貨公司會員，且在任一會員處均未達到交易所處理標準的，交易所對持倉分布最大的期貨公司會員參照上述規(guī)定采取相關措施。

3．包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組超倉，對非期貨公司會員的處理流程
（1） 實際控制關系賬戶組第一次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。
（2） 實際控制關系賬戶組第二次發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于10個交易日。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于1個月。
（3） 實際控制關系賬戶組第三次及以上發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯(lián)系人，要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的，對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于20個交易日。
實際控制關系賬戶組在次日第一節(jié)前未自行平倉的，交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間不低于6個月。

4. 實際控制關系賬戶組強行平倉處理，應遵循交易所強行平倉的其他相關規(guī)定。

我所將根據(jù)市場情況及相關監(jiān)管要求調整并公布相關異常交易行為的監(jiān)管標準及處理程序。

特此通知。

大連商品交易所
二〇一〇年十一月十五日

大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）
大商所發(fā)〔2010〕219號

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，維護市場正常秩序，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》、《大連商品交易所會員管理辦法》、《大連商品交易所風險管理辦法》和《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。

第二條 交易所對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權對相關期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶采取相應監(jiān)管措施或者紀律處分措施。

第三條 期貨公司會員應當切實履行客戶交易行為管理職責，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易。

第四條 非期貨公司會員和客戶參與期貨交易應當遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管，自覺規(guī)范交易行為�？蛻暨�應接受期貨公司會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：
（一）以自己為交易對象，多次進行自買自賣；
（二）交易所認定的實際控制關系賬戶組內發(fā)生的多次互為對手方的交易；
（三）頻繁報撤單行為；
（四）大額報撤單行為；
（五）交易所認定的實際控制關系賬戶組合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；
（六）通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；
（七）交易所認定的其他情形。

第六條 期貨公司會員應當密切關注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
期貨公司會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應當及時予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。

第七條 客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一，經(jīng)勸阻、制止無效的，期貨公司會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、強行平倉等措施。

第八條 非期貨公司會員或客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提示、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入重點監(jiān)管名單等措施；情節(jié)嚴重的，交易所可以根據(jù)《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關規(guī)則的規(guī)定采取強行平倉、限制開倉等監(jiān)管措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所可以提請中國證監(jiān)會進行立案調查。

第九條 交易所對存在異常交易行為的客戶采取有關監(jiān)管措施或者做出相關書面決定的，通過客戶所在期貨公司會員向客戶發(fā)出。期貨公司會員應當及時與相關客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關監(jiān)管信息和書面決定，保留有關證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十條 期貨公司會員具有下列情形之一的，交易所可以責令其整改，并按照《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》等相關規(guī)則的規(guī)定，采取相應監(jiān)管措施或者紀律處分措施，可同時向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。
（一）未及時、準確地向客戶傳達、送達交易所有關監(jiān)管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導、慫恿、支持客戶進行異常交易；
（五）交易所認定的其他情形。

第十一條 異常交易行為的認定標準及處理程序，由交易所另行通知。

第十二條 本辦法由交易所負責解釋。

第十三條 本辦法自2010年11月22日起實施。