鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）定于 2017 年 4 月 19 日掛牌交易白糖期權(quán)合約�，F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：

一、掛牌合約月份

    首日掛牌的白糖期權(quán)標的期貨合約為：SR707、SR709、 SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。

二、掛牌基準價

    鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準價。其中， 波動率參數(shù)根據(jù)白糖期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù) 為 4.35%。掛牌基準價于 4 月 18 日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交 易數(shù)據(jù)”欄目公布。

三、夜盤交易時間

    4 月 19 日當晚起，白糖期權(quán)開展夜盤交易。夜盤交易時 間為 21:00-23:30。

四、最大下單數(shù)量

    限價指令的每次最大下單數(shù)量為 20 手，市價指令的每次 最大下單數(shù)量為 2 手。

五、持倉限額

    非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份期 權(quán)合約投機持倉限額為 200 手，投機、套利與套期保值持倉 之和，不得超過期權(quán)合約投機持倉限額的 3 倍。 做市商持倉限額為 10000 手。

六、詢價限制

    對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60 秒。

    期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價差小于等于下表價差時，不得詢價。 

特此通告。

鄭州商品交易所

2017 年 4 月 6 日