期貨的集合競價，是否也有競價圖?在哪里能查看期貨集合競價期間的價格變化呢?

目前期貨交易所是不對外發(fā)布集合競價期間的報單數(shù)據(jù)，只會在撮合完成時發(fā)布最終的成交價，所以目前是沒有哪個期貨交易軟件能查看到競價期間的價格變化情況。

在開盤前的一分鐘，在軟件內(nèi)就能查看到最終的撮合成交價，比如夜盤品種是在晚上20:59能在軟件內(nèi)查看到最終的撮合成交價，股指期貨品種則是在早上09:29就能看到。

圖為股指滬深300期貨主力合約的撮合成交價查詢截圖

成交量最大原則

參與了集合競價，不代表能在這個階段成功交易。以怎樣的價格在這個階段掛單才能大概率的成交呢?

和連續(xù)競價時的價格優(yōu)先時間優(yōu)先原則不同，集合競價采用成交量最大原則。集合競價的所有交易都以同一個價格成交，這個成交價格的確定原則為：可實現(xiàn)最大成交量的價格，即：以這個價格對所有報單進(jìn)行撮合(買單和賣單配對)的話，能得到最大的成交量。

高于成交價格的買入申報與低于成交價格的賣出申報全部成交，與成交價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。

如果有多個價位滿足成交量最大原則，則選取與前一交易日結(jié)算價最接近的價格。在集合競價階段不能成交的報單，將自動進(jìn)入開盤后的連續(xù)競價階段進(jìn)行交易。

因此，如果想讓自己的報單在集合競價階段順利成交，買單的價格要報的稍微高一點，賣單的價格要報的稍微低一點。

集合競價雖然是為了產(chǎn)生開盤價而設(shè)置的環(huán)節(jié)，但也可能因為某些原因(比如買單報價普遍偏低，而賣單報價普遍偏高)，在這個階段沒有產(chǎn)生可成交的價格。這個時候，會將連續(xù)競價階段的第一筆成交價格作為開盤價。

需要注意的一點是，如果集合競價產(chǎn)生的成交價格恰好為漲停板價格或者跌停板價格，此時在確定哪些報單優(yōu)先成交時，會采用“平倉單優(yōu)先”的原則。即：

當(dāng)成交價格為漲停板價格時，以漲停板價格報的“空單平倉”買單優(yōu)先撮合成交;

當(dāng)成交價格為跌停板價格時，以跌停板價格報的“多單平倉”賣單優(yōu)先撮合成交。